Risk of Ruin หรือ ROR สำคัญต่อการเทรด forex อย่างไร

นักเทรด forex ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของ ROR หรือ Risk of ruin กันสักเท่าไหร่ เพราะมัวแต่สนใจวิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ในการที่จะเทรดให้ได้กำไรเยอะ จนอาจจะลืมดูเรื่องของโอกาศหรือความน่าจะเป็นที่เราจะหมดตัวหรือถูกล้างพอร์ตว่ามีมากน้อยแค่ไหน นั่นก็เพราะ Risk of ruin เป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยให้เราเทรดได้อย่างยั่งยืนและไม่โดนล้างพอร์ตได้ง่ายๆ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นักเทรดต้องศึกษาอย่างจริงจัง

 สำหรับ ROR ก็คือ สถิติที่จะบอกให้เรารู้ว่าโอกาสเราจะถูกล้างพอร์ตหมดนั้นมีมากน้อยแค่ไหน สิ่งนี้จะบอกให้เรารู้ถึง ความน่าจะเป็นที่เราจะเกิดความเสียหายต่อพอร์ตของเรา หรือ Ruin probability โดยดูจากเปอร์เซ็นต์การเทรดแพ้ชนะของเรา ก็คือ % Win กับ % Loss เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้น ให้เราลองดูตารางของ Balsara ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่เราจะเสียเงินทั้งหมดแบบ % โดยดูจากการได้กำไรในการซื้อขายโดยเฉลี่ย และความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนต่อการเทรดในแต่ละครั้ง

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 2% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 5% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 10% ของเงินทุน

เราสามารถที่จะใช้สถิติการเทรดของเรา มาคำนวณกับตาราง ROR ข้างบนนี้ได้ โดยสามารถนำไปใช้คำนวณกับเครื่องมือที่เรียกว่า Risk of ruin calculator ได้ เพื่อจะได้รู้ว่า เราจะได้รับความเสียหายจากการเทรดมากน้อยแค่ไหน

เครื่องมือคำนวณความเสี่ยง หรือ Risk of ruin calculator

จากตัวอย่าง จะเห็นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของ Equity เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ค่าความเสี่ยงก็จะห่างกันหลายเท่ากันเลยทีเดียว จากที่ Equity 1% จะมีค่าความเสี่ยง 0.4% และหากเราเพิ่ม Equity ของเราเป็น 3% ค่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มเป็น 16% และถ้าเพิ่ม เงินทุนหรือ Equity ไปเป็น 5% ค่าความเสี่ยงของเราก็จะเพิ่มเป็น 33% ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คำแนะนำสำหรับการเทรดที่ดี ควรจะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 2% และไม่ควร 6% จะดีที่สุด เพื่อเป็นการยืดอายุการเทรดของเราให้ยั่งยืนได้นั่นเอง สรุปคือ ยิ่งเรายอมเสี่ยงหรือยอมขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ค่า Risk of ruin ก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น ต่อไปจะขอแนะนำอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษาควบคู่กันไป ก็คือ Risk reward

Risk และ Reward พื้นฐานสำคัญของการเทรดให้ประสบความสำเร็จ

Risk Reward หรือ RR จะเป็นตัวช่วยให้นักเทรดสามารถตั้งจุดขาดทุนและจุดทำกำไรในการซื้อขายแต่ละครั้งได้ ซึ่งทำให้นักเทรดโฟกัสในการเทรดได้ดีและป้องกันไม่ให้เกิดการ overtrade นั่นเอง

Risk หมายความถึง จำนวนเงินทุนที่เราเสียไป หรือขาดทุนจากการเปิดออร์เดอร์

Reward หมายความถึง จำนวนเงินกำไรที่เราได้รับในการเปิดออร์เดอร์ในแต่ละครั้ง

การคำนวณ Risk และ Reward มักจะดูเป็นสัดส่วน เช่น 1:3 = Risk:Reward กล่าวคือเมื่อเราเปิด lot เทรดที่ 0.10 เราจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ 30 ดอลล่าร์ หรือ 30 pips โดยเราหวังผลได้ reward หรือกำไรอยู่ที่ 90 ดอลล่าร์ หรือ 90 pips นั่นเอง วิธีการกำหนด Risk ก็คือใช้ Stop loss โดยค่า Risk Reward ยิ่งน้อยหรือเข้าใกล้ 0 มากเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้ามากกว่า 0 หรือเท่ากับ 1 นั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไป ทำให้โอกาสที่จะเทรดได้กำไรนั้นมีน้อย

การคำนวณ Risk และ Reward

เมื่อเรานำอัตรา Risk Reward มาใช้ร่วมกับ %win เราจะสามารถรู้ กำไรที่คาดหวังไว้ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราเทรด 1000 ครั้ง ได้กำไร 600 ครั้ง และขาดทุน 400 ครั้ง ดังนั้นจะเกิด %Win เท่ากับ 60% และเกิด %Loss อยู่ที่  40% และในการเทรดทั้ง 1000 ครั้ง ได้กำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ดอลล่าร์ และขาดทุนเฉลี่ย 2 ดอลล่าร์ ก็จะได้ค่า Risk:Reward เท่ากับ 2:3 จะได้สมการ (60 x 3) – (40×2) = 100 ค่าที่ได้คือ 100 ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ถือว่า เรามีโอกาสได้กำไรอย่างแน่นอน แต่ถ้าได้ผลออกมาเป็นจำนวนติดลบ เช่น -100 แสดงว่าเราจะขาดทุน

สรุปว่า ความคำนวณความเสี่ยงในการเทรด forex ด้วยการใช้ Risk of ruin และ Risk Reward เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้นักเทรดทั้งหลายทั้งมือใหม่และมืออาชีพ สามารถมีอายุการเทรดที่ยั่งยืนมากขึ้น สามารถตัดปัญหาเรื่องการล้างพอร์ตแบบไม่ทันตั้งตัวไปได้เลย หากเราเป็นนักเทรดที่มีทักษะการเทรดมาช่ำชอง ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเรื่องของความเสี่ยง เพราะเมื่อไหร่ที่เราละเลยเรื่องนี้การเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย