Risk of Ruin หรือ ROR สำคัญต่อการเทรด forex อย่างไร

Risk of Ruin

นักเทรด forex ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของ ROR หรือ Risk of ruin กันสักเท่าไหร่ เพราะมัวแต่สนใจวิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ในการที่จะเทรดให้ได้กำไรเยอะ จนอาจจะลืมดูเรื่องของโอกาศหรือความน่าจะเป็นที่เราจะหมดตัวหรือถูกล้างพอร์ตว่ามีมากน้อยแค่ไหน นั่นก็เพราะ Risk of ruin เป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยให้เราเทรดได้อย่างยั่งยืนและไม่โดนล้างพอร์ตได้ง่ายๆ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นักเทรดต้องศึกษาอย่างจริงจัง

 สำหรับ ROR ก็คือ สถิติที่จะบอกให้เรารู้ว่าโอกาสเราจะถูกล้างพอร์ตหมดนั้นมีมากน้อยแค่ไหน สิ่งนี้จะบอกให้เรารู้ถึง ความน่าจะเป็นที่เราจะเกิดความเสียหายต่อพอร์ตของเรา หรือ Ruin probability โดยดูจากเปอร์เซ็นต์การเทรดแพ้ชนะของเรา ก็คือ % Win กับ % Loss เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้น ให้เราลองดูตารางของ Balsara ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่เราจะเสียเงินทั้งหมดแบบ % โดยดูจากการได้กำไรในการซื้อขายโดยเฉลี่ย และความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนต่อการเทรดในแต่ละครั้ง

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 2% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 5% ของเงินทุน

ตาราง Risk of Ruin มีอัตราเสี่ยงครั้งละ 10% ของเงินทุน

เราสามารถที่จะใช้สถิติการเทรดของเรา มาคำนวณกับตาราง ROR ข้างบนนี้ได้ โดยสามารถนำไปใช้คำนวณกับเครื่องมือที่เรียกว่า Risk of ruin calculator ได้ เพื่อจะได้รู้ว่า เราจะได้รับความเสียหายจากการเทรดมากน้อยแค่ไหน

เครื่องมือคำนวณความเสี่ยง หรือ Risk of ruin calculator

Risk of Ruin calculator
Risk of ruin calculating

จากตัวอย่าง จะเห็นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของ Equity เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ค่าความเสี่ยงก็จะห่างกันหลายเท่ากันเลยทีเดียว จากที่ Equity 1% จะมีค่าความเสี่ยง 0.4% และหากเราเพิ่ม Equity ของเราเป็น 3% ค่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มเป็น 16% และถ้าเพิ่ม เงินทุนหรือ Equity ไปเป็น 5% ค่าความเสี่ยงของเราก็จะเพิ่มเป็น 33% ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คำแนะนำสำหรับการเทรดที่ดี ควรจะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 2% และไม่ควร 6% จะดีที่สุด เพื่อเป็นการยืดอายุการเทรดของเราให้ยั่งยืนได้นั่นเอง สรุปคือ ยิ่งเรายอมเสี่ยงหรือยอมขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ค่า Risk of ruin ก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น ต่อไปจะขอแนะนำอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษาควบคู่กันไป ก็คือ Risk reward

Risk และ Reward พื้นฐานสำคัญของการเทรดให้ประสบความสำเร็จ

Risk and Reward

Risk Reward หรือ RR จะเป็นตัวช่วยให้นักเทรดสามารถตั้งจุดขาดทุนและจุดทำกำไรในการซื้อขายแต่ละครั้งได้ ซึ่งทำให้นักเทรดโฟกัสในการเทรดได้ดีและป้องกันไม่ให้เกิดการ overtrade นั่นเอง

Risk หมายความถึง จำนวนเงินทุนที่เราเสียไป หรือขาดทุนจากการเปิดออร์เดอร์

Reward หมายความถึง จำนวนเงินกำไรที่เราได้รับในการเปิดออร์เดอร์ในแต่ละครั้ง

การคำนวณ Risk และ Reward มักจะดูเป็นสัดส่วน เช่น 1:3 = Risk:Reward กล่าวคือเมื่อเราเปิด lot เทรดที่ 0.10 เราจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ 30 ดอลล่าร์ หรือ 30 pips โดยเราหวังผลได้ reward หรือกำไรอยู่ที่ 90 ดอลล่าร์ หรือ 90 pips นั่นเอง วิธีการกำหนด Risk ก็คือใช้ Stop loss โดยค่า Risk Reward ยิ่งน้อยหรือเข้าใกล้ 0 มากเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้ามากกว่า 0 หรือเท่ากับ 1 นั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไป ทำให้โอกาสที่จะเทรดได้กำไรนั้นมีน้อย

การคำนวณ Risk และ Reward

เมื่อเรานำอัตรา Risk Reward มาใช้ร่วมกับ %win เราจะสามารถรู้ กำไรที่คาดหวังไว้ได้ ยกตัวอย่างเช่น เราเทรด 1000 ครั้ง ได้กำไร 600 ครั้ง และขาดทุน 400 ครั้ง ดังนั้นจะเกิด %Win เท่ากับ 60% และเกิด %Loss อยู่ที่  40% และในการเทรดทั้ง 1000 ครั้ง ได้กำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ดอลล่าร์ และขาดทุนเฉลี่ย 2 ดอลล่าร์ ก็จะได้ค่า Risk:Reward เท่ากับ 2:3 จะได้สมการ (60 x 3) – (40×2) = 100 ค่าที่ได้คือ 100 ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ถือว่า เรามีโอกาสได้กำไรอย่างแน่นอน แต่ถ้าได้ผลออกมาเป็นจำนวนติดลบ เช่น -100 แสดงว่าเราจะขาดทุน

สรุปว่า ความคำนวณความเสี่ยงในการเทรด forex ด้วยการใช้ Risk of ruin และ Risk Reward เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้นักเทรดทั้งหลายทั้งมือใหม่และมืออาชีพ สามารถมีอายุการเทรดที่ยั่งยืนมากขึ้น สามารถตัดปัญหาเรื่องการล้างพอร์ตแบบไม่ทันตั้งตัวไปได้เลย หากเราเป็นนักเทรดที่มีทักษะการเทรดมาช่ำชอง ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเรื่องของความเสี่ยง เพราะเมื่อไหร่ที่เราละเลยเรื่องนี้การเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย